辦法的出臺(tái)彌補(bǔ)了之前監(jiān)管中的一些短板，特別是對(duì)資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效監(jiān)管的短板。近日，銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行

辦法的出臺(tái)彌補(bǔ)了之前監(jiān)管中的一些短板，特別是對(duì)資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效監(jiān)管的短板。

近日，銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，引入新量化監(jiān)管指標(biāo)，彌補(bǔ)了對(duì)中小銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管缺口，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的全覆蓋。

“在新指標(biāo)下，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)通道、同業(yè)業(yè)務(wù)的限制和監(jiān)管，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，有利于促進(jìn)銀行回歸傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。”盤古智庫(kù)高級(jí)研究員吳琦告訴本報(bào)記者，該辦法對(duì)中小銀行影響更大。同時(shí)，也體現(xiàn)出監(jiān)管部門監(jiān)管思路的變化，從原來(lái)的窗口指導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿妗⒏?xì)化的技術(shù)指標(biāo)來(lái)約束和引導(dǎo)。

自2014年發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》以來(lái)，該辦法在強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管方面已然發(fā)揮了重要作用。

“相比之下，正式出臺(tái)的管理辦法有兩大亮點(diǎn)。”吳琦告訴本報(bào)記者，亮點(diǎn)一，《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》主要是結(jié)合銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的新形勢(shì)新特征，借鑒巴塞爾委員會(huì)的相關(guān)要求和國(guó)外監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)商業(yè)銀行特別是中小銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的更高的要求。亮點(diǎn)二，監(jiān)管指標(biāo)更多、更全面。此前的辦法只包括流動(dòng)性比例和流動(dòng)性覆蓋率兩項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)。其中，流動(dòng)性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。

該辦法第三十七條顯示，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例、流動(dòng)性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率。資產(chǎn)規(guī)模不小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達(dá)到流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達(dá)到優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率、流動(dòng)性比例和流動(dòng)性匹配率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)該辦法中三個(gè)新量化指標(biāo)，吳琦向記者發(fā)表了他的看法：第一，流動(dòng)性匹配率指標(biāo)衡量主要資產(chǎn)與負(fù)債的期限配置結(jié)構(gòu)，適用于全部商業(yè)銀行，對(duì)商業(yè)銀行特別是股份行和城商行的影響最大。相對(duì)于征求意見稿，正式稿中將“來(lái)自央行的資金”確認(rèn)為穩(wěn)定資金的一部分，而且折算率最高，而且將3個(gè)月以下的各項(xiàng)存款折算率從70%降低到50%，7天內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)和買入返售折算率為0，和征求意見稿相比是有了較大的政策寬松。

第二，凈穩(wěn)定資金比例衡量銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的程度，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。由于該指標(biāo)開展監(jiān)測(cè)已有較長(zhǎng)時(shí)間，而且央行已將其納入宏觀審慎評(píng)估體系，所以總體影響不大。

第三，作為對(duì)流動(dòng)性覆蓋率的簡(jiǎn)化指標(biāo)，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率衡量銀行持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)能否覆蓋壓力情況下的短期流動(dòng)性缺口，也是對(duì)資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行的監(jiān)管指標(biāo)。和征求意見稿比，最大的變化是將“超額準(zhǔn)備金”修改為“壓力情境下可提取的準(zhǔn)備金”，如果法定存款準(zhǔn)備金可以部分納入到一級(jí)資產(chǎn)，對(duì)于規(guī)模在2000億元以下的中小銀行是一個(gè)較大利好，達(dá)標(biāo)壓力會(huì)大幅度下降。

“總體來(lái)看，辦法的出臺(tái)彌補(bǔ)了之前監(jiān)管中的一些短板，特別是對(duì)資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效監(jiān)管的短板。”吳琦表示。

此外，吳琦認(rèn)為，根據(jù)新監(jiān)管指標(biāo)的不同特點(diǎn)，合理設(shè)置了過(guò)渡期，比如正式稿對(duì)流動(dòng)性匹配率過(guò)渡期延長(zhǎng)，也體現(xiàn)出穩(wěn)妥推進(jìn)的意圖，避免對(duì)金融市場(chǎng)造成較大不利影響。

關(guān)鍵詞：